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题目名称：我国风险预警机制研究
一、选题的目的和意义：
风险指的是与有关的风险，如市场风险、产品风险、机构风险等。 一家机构发生的开题报告是学位论文的一个总体规划和设计，是毕业生学位论文工作的重要环节，下面是小编搜集整理的毕业论文开题报告范本，欢迎阅读参考。开题报告是学位论文的一个总体规划和设计，是毕业生学位论文工作的重要环节，下面是小编搜集整理的毕业论文开题报告范本，欢迎阅读参考。风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。机构在具体的交易活动中出现的风险，有可能对该机构的生存构成威胁;具体的一家机构因经营不善而出现危机，有可能对整个体系的稳健运行构成威胁;一旦发生系统风险，体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。
在我国不断深化市场改革，积极投身经济全球化潮流的当代，已经成为国民经济、对外国际关系的核心内容，也是自从上世纪以来继原材料、产品市场竞争之后的第三次竞争焦点，因而，体系健全性及运行机制的有效性就显得至关重要。但由于所特有的货币信用经济属性，决定着其中的不确定性与投机因素比其他任何一种资源配置机制都来得大，即风险是伴随制度建立与发展过程的客观问题，能否正确认识并予以有效地防范与化解，是确保安全的关键，关系到制度及市场的效率。实际上，由于几乎是贯穿于整个社会经济生活的所有方面，所以，以风险控制为基调的安全，已成为当今一国经济安全与国家安全的重要标志。这也正是从美国开始并漫及到全球的动荡所深刻说明问题。
2008年以来，由美国次贷危机引发的全球性危机不仅增加了全球市场的动荡，同时也是实体经济蒙受巨大的损失。我国在分享全球经济一体化和深化带来的巨大利益的同时，也不可避免的受到危机的冲击和影响。而且随着我国自由化的逐渐深入，融入世界经济的程度不断加深，所面临的风险呈现更加多样化和复杂化的趋势，世界经济和动荡对我国的影响也越来越大。虽然国内已走出阴影，有部分国家却是正在或刚刚挣扎出来。所以，加强风险的研究与管控，已是全世界各国必须严格执行的工作。
要明确，我国经济体系存在又发危机的因素是不争的事实，频繁发生的危机确也引起了各国学界的广泛关注。应对危机的最佳手段就是“防患于未然”危机的突发性也要求我国应将应对危机的重点放在对危机的预见上。因此，如何防范、化解风险，将危机爆发的可能性降低到最低水平，已成为我国监管工作的重要组成部分，建立健全的风险预警系统更是防范和化解风险的重要保证。
“防患于未然”，相对危机后的补救，危机前的防范于预警显得尤为重要，各国都应重视风险预警防范。建立一套符合我国国情、且灵活有效的风险预警系统对宏观经济、机构以及市场状况等进行风险评估和预警，及时发现我国系统中存在的安全隐患，有助于我们提前做好防范措施，增强我国体系抵御风险的能力，保障我国、经济安全与社会稳定。
二、国内外研究现状简述：
(一) 国外研究进展与现状
对风险预警的研究,其逻辑起点应该是对风险的识别.对风险识别的研究当首推Irving Fisher(1993)针对1929年的危机所提出的"债务--通货紧缩"理论,该理论认为经济进入衰退期后企业会逐渐丧失清偿能力,当银行被拖入企业的债务链时便会引起通货紧缩,借款者为了偿债便会低价抛售资产,如此循环便会导致大量破产失业,由此爆发危机。
二十年后,Hyman P?Minsky(1953)从另一个角度提出了“不稳定假说”, 认为商业银行的信用创造功能使体系具有天然的内在不稳定性, 当体系的风险积聚到一定程度后便会爆发危机。
随着20世纪60年代起世界经济增长速度不断加快,经济中的泡沫成分不断增大。Friedman(1963)首先发现了这一问题,开创了“泡沫”理论之先河, 认为证券市场被投机资金越吹越大的“泡沫”是引起危机的罪魁祸首。随着讨论的进一步深入,研究者们对风险的认识进一步提高,分别从更多角度寻找危机产生的根源。Kindleberger(1978)提出了“过度交易” 理论,认为是人们对资产的疯狂投机行为导致了危机;Krugman(1979)首次提出“货币危机”理论, 认为导源于国内经济政策和固定汇率间的矛盾会导致国内风险积累,引发危机;Tobin(1981)提出了“银行体系关键论”,认为银行体系的脆弱性极易把整个体系推向崩溃;而Obstfeld(1986)的货币危机理论则认为, 是固定汇率的不可持续性引发了危机,而直接动因是政府经济政策的动态不一致动摇了投资者信心,形成了风险根源,并自动引来了投机资本攻击。GaryH?Jefferson (2000)提出, 在产权没有完全界定清楚的经济中容易产生大量寻租行为, 特别是在转轨国家中,上层经济机构产权未能完全界定清楚,低层经济机构会消耗资源,形成资源层层空洞化,导致资源过度消耗,产生危机; Stanley、Cavallo和Majnoni(2002)认为, 由于发展中国家看似严格的监管原则下实际上潜伏着由于执
行“软预算约束”而造成的风险堆积,稍有不慎就有可能导致危机。在预警模型上，有一些经典的模型代表。Frankel 和Rose(1996)利用的概率单位模型(probit model)和多元Logit模型，简称FR模型。Kaminsy,Lizond和Reinhart(1997)的“信号法”(signal approach),简称KLR模型。Sachs,Tornell和Velasco(1996)的横截面回归模型，简称STV模型。斯坦福大学的刘遵义教授在1995 年就较成功地预测了东亚危机，提出了主观概率法。
(二)国内研究综述
国内对风险预警的相关研究起步较晚，始于 20 世纪 80 年代中期。陈松林通过综合分析系统性和非系统性风险因素，建立了综合系统性风险和非系统性风险的较完整的风险度量模型。曹文炼、徐晓波提出了可以从宏观、中观和微观 3 个层面考虑构建我国风险预警指标体系。高海燕从动态决策的角度出发，建立了三层 BP 网络，绘制出动态预警曲线，尝试建立了风险动态预警系统的动态信息融合方法。贺晓波、宇红运用聚类分析法、层次分析法构建了商业银行风险预警系统，并采用宏观经济预警中的信号灯显示法显示风险状况。冯芸、吴冲锋提出了基于综合指标的多时标预警流程，同时引入扩充观测指标集的方法，提高了系统对市场变化的洞察能力。张瀛对货币危机预警方法进行综述，从 6 个方面对危机进行预警，并建立了危机预警的指标体系。汪莹提出了五系统加权法预警模型。黄益绍、林都运用 AHP 层次分析法对预警指标的潜在危机预警功能进行排序，并结合最近 20 多年所爆发的几次较大危机进行了实证分析。石柱鲜，针对我国外汇风险，运用三元 Logit 模型进行了实证分析。吴海霞、邢春华、孙婵娟借鉴 KLR 信号分析法，建立了我国风险预警系统。陈守东采用因子分析法研究我国风险的来源, 运用 Logit 模型建立我国风险的预警体系。孟卫东、南旭光利用 31 个样本国家的年度数据，设立 13 个预警变量，运用等比例危险模型(PHM)，构建了危机预警模型。饶勋乾对中国风险进行了 GARCH 条件下的 VaR 方法分析，并建立预警信号指示灯以构建中国风险预警系统。陈守东、马辉采用马尔科夫区制转移模型建立了我国系统的货币危机、银行危机和资产泡沫危机预警系统。史建平利用 KLR 模型对新兴市场国家现阶段的危机做了实证检验，结果显示 KLR 模型的预警绩效较好，可以用于进一步的预警研究。万义平，徐斌通过对引发危机的因素的分析，建立了国际危机预警指标体系。吕江林，赖娟通过构建系统性风险预警指标体系，应用回归方法建立预测方程，对中国 2010 年的风险进行预测和验证。
三、毕业设计(论文)所采用的研究方法和手段：
通过在图书馆查阅相关著作及文献资料，利用电脑浏览相关网络资源，与老师和同学相互讨论，借鉴文献结合自身所学知识作相关分析。
四、主要参考文献与资料获得情况：
[1]马辉.中国风险指标体系构建与预警研究[D].吉林大学博士学位论文,2009.
[2]陈守东,杨荣,马辉.中国风险预警研究[J].数量经济技术研究,2000,(07).
[3]董小君.风险预警机制研究[M].经济管理出版社,第一版,2004.
[4]庞皓,黎实,贾彦东.安全的预警机制与风险控制研究[M].科学出版社,2009.
[5]陈松林.风险监测与预警研究[J].经济科学,1997,(03):28-36
[6]徐惠玲,徐传华.风险预警模型述评[J].经济学动态,2010,(11):131-134
[7]卢芹.中国风险预警机制研究[J].重庆大学硕士学位论文,2012
[8]张瀛,王浣尘.货币危机预警模型的构建--"五系统加权法"预警模型[J].西安石油学 院学报.2003(02)
[9] Bacchetta, Philippe. Temporary Capital Controls in a Balance-of-Payments Crisis[J]. Journal of International Money and Finance, 1990(9):246-257.
[10]Bae, Kee-Hong, G.Andrew Karolyi, and Rene M. Stulz. A New Approach to Measuring Financial Contagion[R].NBER Working Paper, 2000.
[11]Baig, Taimur and Ilan Goldfajn. Financial Market Contagion in Asian Crises[R].IMF Working Paper, 1998.
五、毕业设计(论文)进度安排：
4.7--4.13:查询各种参考文献，选定论文题目，完成开题报告
4.14--5.15:写论文提纲，对论文内容初步规划，完成论文第一稿
5.16--5.25:与指导老师探讨，修改论文，完成论文第二稿
5.26--5.31:完成论文第三稿，准备外文资料、中文翻译
6.1--6.10:规范论文格式，完成毕业论文撰写，整理装订毕业论文
6.11--6.20:毕业论文答辩阶段